Makroekonomik Zaman Serilerinde Fourıer Analizi (Winrats Ve Gauss Uygulamalı)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ V

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... VII

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................... IX

ŞEKİLLER LİSTESİ .................................................................................................... X

BÖLÜM I

FOURIER ANALİZİ VE GÜNCEL ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ ............... 3

1.1. Fourier Analizi ....................................................................................................... 3

1.1.1. Trigonometrik Fonksiyonlar ........................................................................... 5

1.1.2. Fourier Serileri ................................................................................................ 8

1.1.3. Dirichlet Koşulları .......................................................................................... 9

1.1.4. Fourier Katsayıları ........................................................................................ 10

1.1.5. Fourier Kosinüs ve Sinüs Serileri ................................................................. 10

1.1.6. Fourier Dönüşümü ........................................................................................ 11

1.2. Fourier Analizinin Güncel Zaman Serisi Yöntemlerinde Kullanılması ................ 14

1.2.1. Zaman Serisi ve Frekans Boyutlu Analiz ..................................................... 15

1.2.2. Zaman Serilerinde Yapısal Kırılmalar .......................................................... 18

1.2.3. Yapısal Kırılmaların Modellenmesinde Fourier Yaklaşımı .......................... 20

BÖLÜM II

FOURIER BİRİM KÖK TESTLERİ ...................................................................... 33

2.1. Fourier-KPSS Durağanlık Testi............................................................................ 39

Uygulamalar ........................................................................................................... 45

2.2. Fourier-ADF Birim Kök Testi .............................................................................. 48

Uygulamalar ........................................................................................................... 54

2.3. Fourier-KSS Birim Kök Testi .............................................................................. 57

Uygulamalar ........................................................................................................... 64

2.4. Fourier-Sollis Birim Kök Testi ............................................................................. 67

Uygulamalar ........................................................................................................... 74

2.5. Fourier-Kruse Birim Kök Testi ............................................................................ 77

Uygulamalar ........................................................................................................... 85

2.6. Esnek Fourier-LM Birim Kök Testi ..................................................................... 88

Uygulamalar ........................................................................................................... 95

2.7. Esnek Fourier-ADF Birim Kök Testi ................................................................. 100

Uygulamalar ......................................................................................................... 105

2.8. Esnek Fourier-GLS Birim Kök Testi .................................................................. 107

Uygulamalar ......................................................................................................... 113

2.9. Kesirli Esnek Fourier Birim Kök Testi ............................................................... 118

Uygulamalar ......................................................................................................... 125

BÖLÜM III

FOURIER EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ .......................................................... 131

3.1. Fourier-Shin Eşbütünleşme Testi ....................................................................... 134

Uygulamalar ......................................................................................................... 143

3.2. Fourier-ADL Eşbütünleşme Testi ...................................................................... 159

Uygulamalar ......................................................................................................... 170

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 185