Fourier Fonksiyonlarına Dayalı Doğrusal Olmayan Yeni Bir Eşbütünleşme Testi

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ . v

TABLOLAR LİSTESİ .x

KISALTMALAR LİSTESİ xiii

GİRİŞ . xv

BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ

1.1. Geleneksel Birim Kök Testleri . 1

1.1.1. Dickey – Fuller (DF) Birim Kök Testi4

1.1.2. Genişletilmiş Dickey – Fuller (ADF) Birim Kök Testi 6

1.1.3. Phillips - Perron (PP) Birim Kök Testi .6

1.1.4. ADF – GLS Birim Kök Testi 7

1.1.5. KPSS Birim Kök Testi 8

1.1.6. Ng – Perron Birim Kök Testi 9

1.2. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri 10

1.2.1. Perron (1989) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 11

1.2.2. Zivot – Andrews (1992) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 12

1.2.3. Lumsdaine – Papell (1997) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi .14

1.2.4. Lee - Strazicich (2003, 2004) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi15

1.2.5. Leybourne – Newbold – Vougas (LNV) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 17

1.2.6. Harvey - Mills (2002) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi .19

1.3. Geleneksel ve Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri 22

1.3.1. Geleneksel Eşbütünleşme Testleri 22

1.3.1.1.Engle - Granger Eşbütünleşme Testleri 22

1.3.1.2. Johansen Eşbütünleşme Testi.24

1.3.1.3. Sınır (ARDL) Eşbütünleşme Testleri.26

1.3.2. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri .29

1.3.2.1. Gregory - Hansen Eşbütünleşme Testi.29

1.3.2.2. Hatemi - J Eşbütünleşme Testi.31

İKİNCİ BÖLÜM

FOURIER BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ

2.1. Fourier Birim Kök Testleri 34

2.1.1. Becker vd. (2006) Fourier Durağanlık Testi .34

2.1.2. Enders ve Lee (2012a) Fourier Birim Kök Testi 38

2.1.3. Enders ve Lee (2012b) Esnek Fourier Birim Kök Testi .42

2.1.4. Christopoulos ve León – Ledesma (2010) Fourier Birim Kök Testleri 44

2.1.5. Omay (2015) Fourier Birim Kök Testi .49

2.1.6. Güriş (2019) Fourier Birim Kök Testi 50

2.2. Fourier Eşbütünleşme Testleri .53

2.2.1. Tsong vd. (2016) Fourier Eşbütünleşme Testi54

2.2.2. Banerjee vd. (2017) Fourier Eşbütünleşme Testi58

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOĞRUSAL OLMAYAN FOURİER EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: YENİ BİR TEST ÖNERİSİ

3.1. Fourier Fonskiyonlarına Dayalı Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Testi .61

3.2. Küçük Örnek Özellikleri .78

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ANALİZİ: YENİ DOĞRUSAL OLMAYAN FOURIER EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ UYGULAMASI

4.1. Veri Seti ve Yöntem .97

4.2. Ampirik Sonuçlar . 100

SONUÇ 114

KAYNAKÇA .116

ÖZGEÇMİŞ .122