Uygulamalı Ekonometri

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Sayfa

I.    TEORİK EKONOMETRİ VE UYGULAMALI EKONOMETRİ    5
II.    TEORİK EKONOMETRİDEN XJYGXJLAMALI EKONOMETRİYE    6—11
ESonometrik Model ve Uygulamalı Ekonometri Modeli    5
Uygulama Modelinin Hazırlanması    7
Ekonometrik Uygulamada Yapısal Biçimle Daraltılmış Biçim'in Yerleri ...    9
Uygulama Modeli    9
Zaman Dizileri ve Kesit Verileri .....
Iküi Veri Modeli
III.    EKONOMETRİK UYGULAMADA DİNAMİK FAKTÖRLER    12— 14
Tarihsel Dinamik Modeller ve Uygulama    12
Uygulamada Kesit Verilerinin Yeri ve Önemi    14
IV. UYGULAMADA DEĞİŞGENLER VE İLİŞKİLERİN BİÇİMİ    15 ■
V. EKONOMETRİK UYGULAMA MODELİNİN YAPIMINDA    DAĞITILMIŞ
GECİKME, BEKLEYİŞ VE UYUM SAĞLAMA    16

İKİNCİ BÖLÜM
I. EKONOMETRİK UYGULAMA MODELİNİN HAZIRLANMASI    19-24
Neden Doğrusal Tek Denklem?    20
Uygulama Modelinin Hazırlanmasında Karşılaşılan Başka Bir Sorun    22
n.    TEK DENKLEM Mİ, EŞ-ANLI SİSTEM Mİ?    25— 32
Uygulamaya Konacak Eş-Anlı Model    28
Eş-anlılığın Teşhisi    29
Denklemler Sisteminde Tek Yönlü Bağlantı    29
Birbirinden Bağımsız Görünen Denklemler Gurubu    31
Eş-anh Modeller ve Ekonometrik Uygulama    32
m.    EŞ-ANLI UYGULAMA MODELİNİN HAZIRLANMASI    33— 34

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I UYGULAMAYA GEÇİŞ    37—43
Tek Denklemli Modellere Bağh Uygulamada Denklem Türleri    40
II. EŞ-ANLI SİSTEMLERDE UYGULAMAYA GEÇİŞ    44—64
Eş-anlı Ekonometrik Model    47
Eş-anh Sistemlerde Çözüm    49
Veriler    51
Daraltılmış Biçim Parametreleri    53
A
Daraltılmış Biçim Parametrelerin    ile Varyans - Kovaryans    Matrisinin
önemi    55
Yapısal Biçimin Ekonometrik özellikleri    58
Eş-anh Sistemde Verilerin Özellikleri    fil
III.    EŞ-ANLI SİSTEMLERLE ÎLGÎLl EKONOMETRÎK    UYGULAMADA    TA-
NIMLAMA'NIN YERl    65— 82
Tanımlama Yöntemleri    ıî7
Aşırı Tanımlama    68
Uygulamada «îki AşamEdı» Yöntemin Yeri ve Önemi    69
Sımrlı Enformasyon Yöntemi    |    70
Tam Enformasyona Dayalı Tahmin Yöntemleri    70
Dolaylı En Küçük Kareler    71
İki Aşamalı En Küçük Kareler    72
Bağımlı Değişgenler    73
Tam Bağımsız (Tam Egzogne) Değişgenler    74

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
I.    TEK DENKLEMLt MODELLERDE EKONOMETRÎK    UYGULAMA    ÎLE
ÎLGÎLÎ SORUNLAR    85—108
Tek Denklemli «Tam» Model    87
Tek Denklemli Uygulama    88
Tek Denklemin Spesifikasyonu    88
İki Talep Modeli    91
Hata Payımn (j) Kaynaklan    93
Uygulama Modelinin Spesifikasyonu    96
Zaman Dizisi Verileri ve Kesit Verüeri    99
Verilerin Sağladığı Enformasyon ve Ekonometrik özellikler    100
Ekstrapolasyon    104
Doğrusal Olmayan Ekstrapolasyon Modeli    105
Entrapolasyon    105
Doğrusal Entrapolasyon    106
Üstel Entrapolasyon    106
Trend'in ve Îniş Çıkışlarm Verilerden Ayıklanması    107
n.    TEK DENKLEMLÎ UYGULAMA    109-126
Tek Denklem    111
Verilerin Toplanması ve Tablolanması    113
X Gözlemler Matrisinin Biçimi    114
Yararlaralacak Tahmin Yöntemleri    115
Çözümle îlgüi Sorunlar    115
Çoklu Doğrusal Modellere Uygulanacak En Çok Benzerlik Yöntemi    120
En Çok Benzerlik Yöntemi    île    Bulunan    Parametreler (p) Vektörünün
özellikleri    121
III.    GENELLEŞTİRİLMİŞ EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ    127—132
Tekniğin KuUamlması ve özel Haller    128
Heteroskedasite Hâli    131
Serial Korelasyon Hâli    131
IV. PARAMETRE TAHMİNİNDE HATA SEBEPLERİ .....    133—146
Spesifikasyon Hatası    133
Yeri Olmayan Değişgenlerin Modele Sokulması Hali    136
Değişgenlerin Hatalı Ölçülmesi    138
Gözlem Hataları ve Uygulama    141
Yapısal Kaymalar    142
V.    TEK DENKLEME DAYALI UYGULAMALAR    147-16S
Tek Denklemli Modellerin Firmalara ve Üretim Ünitelerine Uygulanması    153
Üretim Fonksiyonları    153
Uygulama Bakımından Önemli Dört Yöntem    154
Maliyet Fonksiyonları    156
Faktör Talebi    156
Teknik Değişme    156
İçerilmiş ve îçerilmemiş Teknik Değişmelerin Uygulamadaki Yeri    158
Para Ekonomisi    159
Ekonometrik Uygulamada Mikro - Makro İlişkileri    160
Mikro - Parametrelerin Tesadüfi Değişgen Kabul Edilmesi HaU    163
Logaritmik Mikro - Makro İlişkileri    161
VI.    TEK DENKLEMLİ MODELLERDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ    167—170
Makro - Otoregresif Ekonometrik Modeller    167
Mikro Ekonometrik Uygulama    168
Üretim Fonksiyonu Uygulama Örnekleri    169
VII.    TEK DENKLEMLİ EKONOMETRİK UYGULAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR
VE ÇÖZÜM YOLLARI    171-180
Mikro ve Makro İlişkileri    172
Talep Fonksiyonu    174
R2, F ve t Testlerinin Uygulamadaki Yerleri    175
Regresyon Modelinin Uygun Değişgenlerinin Seçilmesi    177
VIII.    TEK DENKLEMLİ    EKONOMETRİK    UYGULAMADA    KARŞILAŞILAN
SORUNLAR    181—190
Serial Korelasyon Halinde Ne Yapılabilir?    185
Modelde Yer Alması Gereken Değişgenin Modele Girmesi, Girmemesi Ge¬
rekenin Modele Alınması    187
IX.    UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ÖTEKİ SORUNLAR    191—193
Kriterlerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi    193
Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde Parametrelerin «Anlamları»    194
Çoklu Doğasal Bağlantı Halinde Yapılacak İşlemler    195
Modeli Daraltma Yöntemi    195
Ek Bilgiden Yararlanma Yöntemi    196
Birinci Derecede Farklar Yöntemi    197
HMormasyon Alanım Genişletme Yöntemi    197
Gerekli Olmayan Bir Değişgenin Modele Girmesi    193
X.    EKONOMETRÎK UYGULAMADA YER ALAN SINIRLAMALAR.........
Yapılamayan GÖ2İeın    200
Uygulamada «Bütünlememden Doğan Sorunlar    202
XI.    VARSAYIMLARIN UYGULAMADAKİ YERÎ VE ÖNEMΠ   207-220
Heteroskedasitenin Tedavisi    210
Deîlatör Uygulamasında Sorunlar....    211
Guruplara Ayrılmış Verilerde Heteroskedasite    212
Serial Korrelasyon (Otokorelasyon) Sorunu    21S
Serial Korelasyon Halinde «Genelleştirilmiş En Küçük Karelersden Başka
Yöntemler    211
A
P nin Bulunması İçin İki Yol    215
Serial Korrelasyon Testi    215
Durbin - Watson Test'i    217
Serial Korrelasyon'un Sebepleri    218
Hatalı Değişgenler Sorunu    219
Hata Payının Normal Dağılmaması Hali    219

BEŞİNCİ BÖLÜM
L    UYGULAMADA TESTLERİN ÖNEMΠ   223—230
F Testi    226
R2 ve t Testi Kıyaslaması    226
Çok Değişgenli Modellerde Test    228
II.    TEK DENKLEMLt EKONOMETRÎK UYGULAMAYA YENÎ BÎR ADIM .    231—244
Modelin Spesifikasyonu    231
Doğrusallıktan Sapma ve Doğrusallaştırma    23.3
Dogrusallaştırma ve Doğrusal Yaklaşım    236
Ekonometrik Uygulama, Spesifikasyon ve Model Yapımı    237
Uygun Model Seçimi Teknikleri    238
Yetersiz Ölçme    240
III.    VERlLENRÎN BÎRLEŞTlRÎLMESΠ   245—246
IV.    BAĞIMSIZ VERlLENRÎN ZAMAN ÎLÎŞKÎLERΠ   247—24,?
V.    DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLERDE UYGULAMA    249—2.�0
VI.    UYGULAMADA YARARLANILACAK BAZI PRATİK YOLLAR    251—2R8
Üstün Etkili Bağımsız Değişgenler    252
Ters Yönlü Parametreler    234
Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde Pratik Bir Yol    '.    256
Başka Bir Sebep    257
Fonksiyonel Biçim ve Uygulamada Dikkat Edilecek Bazı Hususlar    260
Başka Bir Pratik. Yol    261
Fonksiyonel Biçimin Başka Bir Yönü    262
Tüketim Fonksiyonu    264
Yatırım Fonksiyonu    265
Basit Fakat Önemli Örnekler    266
ALTINCI BÖLÜM
I. TAM BAĞIMSIZ TEK DENKLEM VAR MI?    273-282
Model    Spesifikasyonu    274
Eş-anlı Modelin Yapımı    377
Bu Sistem îçin Varsayımlar    278
Eş-anlı Modellerde Uygulamaya îlk Adım    279
11.. EŞ-ANLI sistemlerde EKONOMETRİK UYGULAMA    283—292
Eş-anlı Sistemlerde Uygulama ile figüi Sorunlar    287
örnekler    289
Sistemin Tek Denklemine Uygulanan En Küçük Kareler    290
Genel Bir Kıyaslama    292
III. EŞ-ANLI EKONOMETRİK MODELLERDEN ÖRNEKLER ......    293—300
Klein Modeli    293
Egzogen Değişgenler    .    293
Modelin Çözülmüş Biçimi......
Klein Modeline Başka Bir Bakış    296
Adi En Küçük Kareler Yöntemi İle Tahmin    297
IV.    EKONOMETRİK UYGULAMADA ZAMAN DİZİLERİ MODELLERİ ......
Ekonometrik Uygulamada Otoregresif Trend Modeli    302

YEDİNCİ BÖLÜM
I. EKONOMETRİK UYGULAMA ÖNCESİ VE UYGULAMA SONRASI ......
il EKONOMİNİN YAPISAL ANALİZİ    309-312
Modelin Yapısal (Strüktürel) Biçimi    309
Daraltılmış Biçime Dayalı Analiz    311
III.    YAPISAL VE DARALTILMIŞ PARAMETRELER MATRİSLERİNE GÖRE
STRÜKTÜREL ANALİZ    31�-323
Strüktürel Modelin Ayrıntılı Analizi    313
A, Rj, Rj Parametreler Matrisi ve Yapısal Analiz    318
Uygulanan Modelin Özellikleri    320
Yapısal Biçim ve Daraltılmış Biçim    321
III.    GİRDİ ÇIKTI MODELLERİNE GÖRE STRÜKTÜREL ANALİZ    323-336
Girdi - Çıktı Katsayıları    323
Leontief'in Yaklaşımı    324
Katsayıların (a�p Varyansları t - Statistikleri ve Güven Sınırlan    326
Girdi-Çıktı Katsayıları İçin Başka Bir Ekonometrik Yöntem    328
Aramallarının Üretim Fonksiyonlarında Yer Almasımn Ekonometrik Uy¬
gulama İle Ügili Sakıncaları    332
IV.    MİKRO EKONOMİK UYGULAMA ALANLARI.......336—346
Engel Eğrileri Uygulaması    339
Başka Bir Talep Spesifikasyonu ve Ügili Uygulamalar    340
V. MiKRO ÜRETİM VE MALiYET FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ «FİRMA»
UYGULAMALARI    347—377
Üretim Fonksiyonları, Uygulama Modelleri    347
Firmaların Masraf Fonksiyonları    350
Toplam Masraf Kgrüerinde Heteroskedasite Sorunu    351
Ekonometrik Uygulama Yolu İle Maliyet Masrafları Tahminlerinde Ölçeğe
Göre Verimin Bulunması    352
Faktör Talebi Üzerine Ekonometrik Uygulama    353
Teknolojik Değişmenin Ekonometrik Yöntemlerle Ölçülmesi    354
Üretim Fonksiyonunda Sıçramalar Veya Yer Değiştirmeler    354
İçerümiş ve İçerilmemiş Teknolojik Değişmenin Ölçülmesi    353
Strüktürel Analizlerin önemli Bir Alam    385
Elastiklüderin Dolaylı ve Dolaysız Yollardan Bulunması    36S
Doğrudan Doğruya Yol    367
Ekonominin Strüktürel Analizinde Elastikliklerin Yeri    36S
Parametrelere Karşı Elastiklik    369
Değişmeyen Elastiklik Katsayıları    372
Yapısal Biçim, Daraltılmış Biçim ve Çarpan Tesiri    374
Klein - Goldberger Modeline Dayalı Çarpan Katsayıları    374
Morishima, Murata, Nosse ve Saito'nun Çalışmaları    376
VI.    GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK    378-397
Bugüne Bakarak Geleceği Tahmin Etmek    379
Geleceğe Ait Tahminin Teknik Tanımı    379
Verilerle İlgili Şartlar    382
Model Spesifikasyonu İle İlgili Sorunlar .    382
Parametre Tahmini İle Ügili Sorunlar    382
Testlerle Ögili Konular    383
Geleceğin Tahmininde Karma Yöntem    383
Delphi Yöntemi    383
Geleceğin Tahmininde Trend Yaklaşımı    383
Ex-ante ve Ex-post Tahminler    389
Makro Ekonomik Modellere Bağlı Gelecek Tahmini    390
Şartlı ve Şartsız Gelecek Tahmini    391
Geleceğin Tahminindeki Hata Kaynsıkları    392
Tahcıin Hatası ve Güven Sınırları    392
Güven Aralığı    394
Çok Değişkenli Modellerde Gelecek Tahmini    394
Gelecek Tahmininin Teorik ve Pratik Önemi    396
VII.    EKONOMETRİK UYGULAMA VE SİMULASYON........
Simulasyon Modelindeki Unsurlar    399
Geleceğin Tahmini (forecasting) İle Simulasyon ilişkisi    399
Simulasyon Tekniğine Bakış    399
Simulasyon Modelinin Karakteri    402
Simulasyon'un    Zaman Çizgileri    402
Simulasyon Modellerinin Test'I    403
Tek Denklemli Simulasyon Modellerinde Test    404
Cok Denklemli ve Eş-Anlı Simulasyon Modellerinin Testi    404
Simulasyon Modelinin Yapmunda Ölçüler    405
Simulasyon Performansımn Başansımn Ölçülmesi    405
Simuîasyon'da Başarısızlık Kaynaklan    406
Modelin ve Tahmin Yöntemlerinin Simulasyonun    Başarısı    Üzerindeki
Tesirleri    .    410
Simulasyon Tekniğinin Ekonometrik Uygulamadaki Yeri    411
VIII. EKONOMİK MODELLERLE DUYABLILIK ANALİZLERİ    413-423
Duyarlılık Analiy.i ve Daraltılmış Biçim    413
Politika Enstrümanları tein Duysurhlık Analizi ...416
Bağımlı Değişgenlerle Alet Değişgenler Arasmda Yer Değiştirme    419
İktisat Politikası Çarpan Tesiri    419
Ekonometrik Modellere DayaU Duyarlılık ve Simulasyon Çahşmalannm
İktisat Politikası Yapumndaki Yeri    421
Simulasyon ve Duyarlılık Çalışmalarından Bcizı örnekler    423
IX. EKONOMETRİK UYGULAMA VE İKTİSAT POLİTİKASI    424—436
Eionomik Sezi (Intuition) ve Kantitatif Çabşmalar    424
Kısa ve Uzun Dönemde İktisat Politikalan    428
Kısa Vadeli Politikanm Etkenliği    430
Politika Aletlerinin Kontrol Sınırlan    .    431
Uzun Vadeli İktisat Politilıası    432
Ekoncmetıik Modele Bağlı İktisat Politikalarının Etkinliği    434
Kontrol Edilebilen Değişgenlerin Değiştirilebilme Sınırlan    430

SEKİZİNCİ BÖLÜM
I. UYGULAMA ÇALIŞMAL.ARI    439-453
Üretim Fonksiyonu Uygulamalarında Sorunlar ve Çözüm Yollan    443
Üretim Fonksiyonuna Ait Uygulamada Zaman Dizileri ve Kesit Verileri    445
Üretim Fonksiyonu Üzerine Ampirik Çalışmalar    445
Üretim Fonksiyonlarında Çoklu Doğrusal Bağlantı Sorunu    446
Uygulamalı Çalışmalar    447
Fiyat Modeli    448
Makro Ekonomik Modellerde Uygulama    450
Tüketim Fonksiyonu    454
işletmelerin Likidite Fonksiyonu    455
n. EKONOMETRİK YÖNTEMLERLE BAZI ÖNEMLİ ORANLARIN, HAD'-
LERİN VE PRODÜKTİVİTE'NİN ÖLÇÜLMESİ    456—458
Kapital Prodüktivitesi    457
Kapital Üretim Oranları    457
in. TÜKETİM FONKSİYONU ÜZERİNE ÇALIŞMALAR    459--472
Ekonometrik Araştırma ve Tüketim Fonksiyonuna Ait Hipotezler    460
Makro - Ekonomik Tüketim Fonksiyonlarında Dinamik Yön    461
Tüketim Fonksiyonu Üzerine Uygulamalı Çalışmalar    402
Tüketim Fonksiyonunda «Trend» Faktörü    463
Kısmen Otoregresif Bir Model    466
Mallara Göre Ayrılmış Tüketim Fonksiyonları    468
Dayamkli Mallar (Otomobü) Talebi    468
Besin Maddeleri ve îçküer    468
Kısa ve Uzun Dönem Tüketim Fonksiyonu Kıyaslamaları    470
Elastikliklerin Ekonometrik Yöntemlerle Bulunması    471
IV.    ÜRETiM FONKSİYONU UYGULAMALI ÇALIŞMALARI    473-497
Nötr Olmayan Teknolojik Değişme ve Ekonometrik Uygulama    478
İçerilmiş ve îcerilmemiş Teknolojik Değişmenin Ölçülmesi    479
Sabit Elastiktik ve Üretim Fonksiyonu    480
Üretim Fonksiyonu Üzerinde Yapılan Uygulamalı Ekonometrik Çalışmalar    481
Üretim Fonksiyonlarında Ara - Mallarının Yeri    483
Üretimde Faktörlerarası İkame Elastikliğinin ölçülmesi    485
Ölçeğe Göre Verim    487
Üretim Fonksiyonu İle İlgili Çalışmalarda Sırarlayıcı Şartlar    489